PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XOI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XOI с SMH

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amex Oil Index (^XOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XOI или SMH.

Корреляция

Корреляция между ^XOI и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^XOI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amex Oil Index (^XOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XOI:

-0.56

SMH:

0.15

Коэф-т Сортино

^XOI:

-0.64

SMH:

0.59

Коэф-т Омега

^XOI:

0.91

SMH:

1.08

Коэф-т Кальмара

^XOI:

-0.49

SMH:

0.25

Коэф-т Мартина

^XOI:

-1.28

SMH:

0.59

Индекс Язвы

^XOI:

12.56%

SMH:

15.31%

Дневная вол-ть

^XOI:

27.49%

SMH:

43.25%

Макс. просадка

^XOI:

-72.79%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

^XOI:

-21.82%

SMH:

-12.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^XOI показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции ^XOI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 2.53% против 25.40% соответственно.

^XOI

С начала года

0.21%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-8.82%

1 год

-16.73%

5 лет

17.92%

10 лет

2.53%

SMH

С начала года

1.75%

1 месяц

27.99%

6 месяцев

3.15%

1 год

7.50%

5 лет

30.33%

10 лет

25.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XOI и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XOI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XOI, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XOI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XOI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XOI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XOI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amex Oil Index (^XOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XOI на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XOI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XOI и SMH

Максимальная просадка ^XOI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XOI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XOI и SMH

Текущая волатильность для Amex Oil Index (^XOI) составляет 7.21%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что ^XOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...